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老師你好,市場組合的風(fēng)險收益率就是Rm-Rf,也是市場組合平均收益率-無風(fēng)險收益率的意思。 這個跟資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率是兩個意思是嗎? 資產(chǎn)組合風(fēng)險收益率是貝塔系數(shù)*(Rm-Rf)?

84784986| 提問時間:2022 11/07 20:08
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,Rm-Rf這個就是資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率
2022 11/07 20:10
84784986
2022 11/07 20:13
那為什么第二張圖里面求乙資產(chǎn)的貝塔系數(shù),他是貝塔系數(shù)*(Rm-Rf)=資產(chǎn)組合風(fēng)險收益率3.4%?
悠然老師01
2022 11/07 20:15
因為貝塔系數(shù)是每個資產(chǎn)相對于市場組合的風(fēng)險倍數(shù)
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