00:10:00
問題已解決
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是不可消除的嗎？應(yīng)該都是一樣的吧？為什么會有大有小？為什么貝塔系數(shù)是測系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。貝塔系數(shù)也稱為β系數(shù),是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),用來衡量個(gè)別股票或者股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動情況。風(fēng)險(xiǎn)就是不確定性，就是股價(jià)波動如果股指股價(jià)上漲1元，我們這支股票上漲0.6元，說明我們這支股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)股指的0.6倍，β=0.6
如果我們這支股票股價(jià)漲跌大于股指的漲跌，是股指的1.6倍，那么貝塔=1.6，代表我們這支股票的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是整個(gè)股指的1.6倍；我們只是衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，并沒有消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2022 10/10 20:55
84784972 
2022 10/10 21:30
貝塔系數(shù)用來衡量個(gè)別股票或者股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動情況。，為什么就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而不是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
曉詩老師 
2022 10/10 21:33
貝塔系數(shù)是單個(gè)股票變化相對于整個(gè)股票市場變化的幅度，整個(gè)股票市場已經(jīng)沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的部分了，所以這個(gè)變化幅度只代表系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
另外在市場均衡條件下討論非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也沒有什么意義，畢竟風(fēng)險(xiǎn)是可以分散的。所以我們只需要知道貝塔系數(shù)，它只是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)而并不具備定義的功能。
閱讀 715
描述你的問題，直接向老師提問
520
意見反饋
