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系統(tǒng)性風(fēng)險不是不可消除的嗎？應(yīng)該都是一樣的吧？為什么會有大有?。繛槭裁簇愃禂?shù)是測系統(tǒng)風(fēng)險的？
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同學(xué)你好
貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險。貝塔系數(shù)也稱為β系數(shù),是一種風(fēng)險指數(shù),用來衡量個別股票或者股票基金相對于整個股市的價格波動情況。風(fēng)險就是不確定性，就是股價波動如果股指股價上漲1元，我們這支股票上漲0.6元，說明我們這支股票的系統(tǒng)風(fēng)險是整個股指的0.6倍，β=0.6
如果我們這支股票股價漲跌大于股指的漲跌，是股指的1.6倍，那么貝塔=1.6，代表我們這支股票的系統(tǒng)風(fēng)險是整個股指的1.6倍；我們只是衡量系統(tǒng)風(fēng)險，并沒有消除系統(tǒng)風(fēng)險。
2022 10/10 20:55
84784972 
2022 10/10 21:30
貝塔系數(shù)用來衡量個別股票或者股票基金相對于整個股市的價格波動情況。，為什么就是系統(tǒng)性風(fēng)險，而不是非系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
曉詩老師 
2022 10/10 21:33
貝塔系數(shù)是單個股票變化相對于整個股票市場變化的幅度，整個股票市場已經(jīng)沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險的部分了，所以這個變化幅度只代表系統(tǒng)性風(fēng)險。
另外在市場均衡條件下討論非系統(tǒng)風(fēng)險也沒有什么意義，畢竟風(fēng)險是可以分散的。所以我們只需要知道貝塔系數(shù)，它只是一個標(biāo)準(zhǔn)而并不具備定義的功能。
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