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【多選題】 投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。X,Y的相關(guān)系數(shù)為0.2。下列說法中，正確的有（ ）。 A.投資組合的β系數(shù)1.3 B.投資組合中的證券X和證券Y完全正相關(guān) C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于10% D.投資組合的期望收益率等于10% 老師這道題思路怎么做？
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你好，這個就是記公式然后算
A組合貝塔系數(shù)=各貝塔系數(shù)*比重之和=50%*1.4+50%*1.2=1.3正確
B完全正相關(guān)，相關(guān)系數(shù)為1，題目說了0.2，錯誤
C公式硬算
D公式硬算
算出來套上去看對不對，主要還是要書本上的公式定義背好
2022 09/16 15:02
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