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甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1. 6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資 比重設(shè)定為2.5∶1∶1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。 要求： （1）計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。 （2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。 老師，請教一下這題解題思路
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您好，計算過程如下
1.
無風(fēng)險收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險收益率=21%
無風(fēng)險收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險收益率=30%
解得：無風(fēng)險收益率=5%，市場組合的風(fēng)險收益率=10%
2022 07/18 15:09
84785044 
2022 07/18 15:13
老師，第二問呢？
朱小慧老師 
2022 07/18 15:16
第二問
1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×15/（2.5+1+1.5）
解得βC=15
必要收益率=5%+1.5×10%=20%
84785044
2022 07/18 15:21
老師，這個是βC×1.5/（2.5+1+1.5）吧？是1.5不是15，像這些題一點思路都沒有，有什么好的學(xué)習(xí)方法嗎？
朱小慧老師
2022 07/18 15:25
對的是1.5不是15寫的有點急了
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