00:10:00
問題已解決
當相關系數(shù)足夠小，也就是存在無效集的時候，最小方差組合跟低風險點分離，此時最小最小方差組合風險最小，為什么不能說明報酬最小呢？因為最小方差組合一下都是無效的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，相關系數(shù)影響風險，即不完全正相關的資產組合，可以抵消風險，但不會影響組合的報酬率。
當相關系數(shù)足夠小，存在最小方差組合點時，該點的風險最小，但組合的最低報酬率還是全部資產投資于報酬率最小的資產。因為組合的報酬率等于各單個資產報酬率的加權平均數(shù)，與相關系數(shù)無關。
2022 06/29 19:26
84785019 
2022 06/29 19:45
可以這樣理解嗎? 組合的報酬率是一直不變的 就是低風險點報酬率? ?當相關系數(shù)不夠小? 低風險低報酬重疊? ?當足夠小的時候? ?就會分離? ?
84785019
2022 06/29 19:47
如果一定要說 最小方差組合是報酬率最小以及風險最小? 那前提得是相關系數(shù)不夠小
Moya老師 
2022 06/29 19:49
你好，當相關系數(shù)不足夠小時，也就無所謂最小方差組合點了。此時標準差最小的點和報酬率最小的點重合。你想表達的是不是也是這個意思
閱讀 508
描述你的問題，直接向老師提問
267
意見反饋
