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問(wèn)題已解決
當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小，也就是存在無(wú)效集的時(shí)候，最小方差組合跟低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分離，此時(shí)最小最小方差組合風(fēng)險(xiǎn)最小，為什么不能說(shuō)明報(bào)酬最小呢？因?yàn)樽钚》讲罱M合一下都是無(wú)效的
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你好，相關(guān)系數(shù)影響風(fēng)險(xiǎn)，即不完全正相關(guān)的資產(chǎn)組合，可以抵消風(fēng)險(xiǎn)，但不會(huì)影響組合的報(bào)酬率。
當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小，存在最小方差組合點(diǎn)時(shí)，該點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)最小，但組合的最低報(bào)酬率還是全部資產(chǎn)投資于報(bào)酬率最小的資產(chǎn)。因?yàn)榻M合的報(bào)酬率等于各單個(gè)資產(chǎn)報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)，與相關(guān)系數(shù)無(wú)關(guān)。
2022 06/29 19:26
84785019 
2022 06/29 19:45
可以這樣理解嗎? 組合的報(bào)酬率是一直不變的 就是低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)報(bào)酬率? ?當(dāng)相關(guān)系數(shù)不夠小? 低風(fēng)險(xiǎn)低報(bào)酬重疊? ?當(dāng)足夠小的時(shí)候? ?就會(huì)分離? ?
84785019
2022 06/29 19:47
如果一定要說(shuō) 最小方差組合是報(bào)酬率最小以及風(fēng)險(xiǎn)最小? 那前提得是相關(guān)系數(shù)不夠小
Moya老師 
2022 06/29 19:49
你好，當(dāng)相關(guān)系數(shù)不足夠小時(shí)，也就無(wú)所謂最小方差組合點(diǎn)了。此時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差最小的點(diǎn)和報(bào)酬率最小的點(diǎn)重合。你想表達(dá)的是不是也是這個(gè)意思
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