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債券價格，修正九期計算
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答1、價格=8*（p/a，10%，5）+100*（p/f，10%，5）
2、修正久期=4.28/（1+10%/1）=3.89
3、
價值=8*（p/a，11%，5）+100*（p/f，11%，5）
4、債券價格下降=3.89*1%=3.89%
價格=（1）的價格*（1-3.89%）
2022 06/26 13:28
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第三節(jié)
債券定價原理
例1:某債券面值100，息票率8%，3年后到期， 市場利率10%
11.計算當前的債券價格;
2.計算修正麥考利久期;
13.當市場利率上升到12%時，計算債券價格變動 率;
14.當市場利率下降到8%時，計算債券價格變動 率。
19
835 -
某債券當前價格為1100元，面值為1000元，修正久期值為10，凸率為100，試估計出如果市場要求收益率上升或下降60、80個基點時，債券的價格變化？
302
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1. 債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為43年
①請計算該債券的理論價格；②假定債券收益率為10%（連續(xù)復利），請計算這支債券的麥考利久期與凸性測度。③如果10%的債券收益率按半年計復利，那么
1年。
請計算這支債券的修正久期與修正凸性測度。假定零息利率曲線是平坦的。
請老師給出詳細步驟
182
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評估中比較法，選取三個可比實例，修正后比較實例價格與未修正之前的價格相差30%，三個經修正后的比較實例價格相差未超過20%，此比較法修正是否可行
93
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有一張1年支付一次利息3年期國債、假設年息票率為10%，債券面值是至1 000，現在到期收益率（R）是8%。(15分〉
1>
該債券有效期限（久期〉為多少？（5分）
12)
該債券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分）
3〉當市場利率上升0.10%時，債券價格將如何變化？當利率下降0.20%時，價格又如何變化？ （5分）
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