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有一張1年支付一次利息3年期國(guó)債、假設(shè)年息票率為10%，債券面值是至1 000，現(xiàn)在到期收益率（R）是8%。(15分〉 1> 該債券有效期限（久期〉為多少？（5分） 12) 該債券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分） 3〉當(dāng)市場(chǎng)利率上升0.10%時(shí)，債券價(jià)格將如何變化？當(dāng)利率下降0.20%時(shí)，價(jià)格又如何變化？ （5分）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
計(jì)算過程如下所示
（1）
久期=(100*1/1.08+100*2/1.08^2+100*3/1.08^3+1000*3/1.08^3)/P
P=100/1.08+100/1.08^2+100/1.08^3+1000/1.08^3=1051.54
久期= 2.74
（2）
修正久期=2.74/1.08=2.54
(3)
市場(chǎng)利率上升0.1%，價(jià)格變?yōu)?051.54*(1-2.54*0.1%)=1048.869088
市場(chǎng)利率下降0.2%，價(jià)格變?yōu)?051.54*(1+0.1%*2.54)=1054.210912
2022 06/09 22:23
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