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證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率能幫忙分析下嗎為什么僅僅是貝塔乘以(市場平均收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率）

84785014| 提問時(shí)間：2022 06/19 10:01
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，解答如下 證券組合的必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔系數(shù)*（市場組合的平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）
2022 06/19 10:13
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