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一只股票當(dāng)前股價(jià)是50元，有連續(xù)兩個(gè)時(shí)間步，每個(gè)時(shí)間步的步長為3個(gè)月，每個(gè)單步二叉樹的股價(jià)或者上升6%或者下降5%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%（連續(xù)復(fù)利）。 （1）執(zhí)行價(jià)格為51元有效期為6個(gè)月的歐式看跌期權(quán)的價(jià)值是多少？ （2）如果看跌期權(quán)是美式期權(quán)，在樹圖上的任何節(jié)點(diǎn)，提前執(zhí)行期權(quán)是否更優(yōu)呢？
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1，執(zhí)行價(jià)格51，股票價(jià)格50×（1+6%）^2＝56.18
價(jià)格56.18-51
2，執(zhí)行價(jià)格51，股票價(jià)格50×（1-5%）^2＝45.13
價(jià)格51-45.13
2022 06/18 22:01
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