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已知即期匯率為EUR/USD=1.3015，歐元的年利率為3.35%，美元的年利率為2.25%，請計算一年期的EUR/USD的遠期均衡匯率：1、一年期的EUR/USD的遠期均衡匯率多少？ 2、如即期匯率為EUR/USD=1.3015/26，而銀行報出的3個月遠期匯水為230/200，則三個月EUR/USD遠期匯率為多少

84784948| 提問時間：2022 06/09 22:20
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何何老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務(wù)師
1. 本題考核了利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期貼水，歐元年利率3.35%高于美元，遠期歐元貼水。 一年期的歐元/美元=1.3015*（1-1.1%）=1.2872 2. 三個月EUR/USD遠期匯率=(1.3015+0.023)/(26+0.02)=0.051
2022 06/09 22:24
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