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實(shí)務(wù)
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1.甲投資者購買乙國債并持有至到期。乙國債為5年期債券，每份債券面值1000元，票面利率為4%，單利計(jì)息，到期一次還本付息。乙國債還有3年到期，當(dāng)前價(jià)格1020元。
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(1)設(shè)乙國債到期收益率為K，單利計(jì)息，沒有說明折現(xiàn)方式，默認(rèn)為復(fù)利折現(xiàn)。
1020=1000×(1+4%×5)×(P/F，K，3)=1200×(P/F，K，3)(2分)
K=5%時(shí)，1200×(P/F，5%，3)=1200×0.8638=1036.56，大于1020
當(dāng)K=6%時(shí)，1200×(P/F，6%，3)=1200×0.8396=1007.52，小于1020
(K-5%)/(6%-5%)=(1020-1036.56)/(1007.52-1036.56)
K=5%+(1020-1036.56)/(1007.52-1036.56)×(6%-5%)=5.57%
2022 03/25 16:32
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