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期權(quán)平價定理中，S+多頭看跌期權(quán)價值=多頭看漲期權(quán)價值+PV(x)，這里x為什么要折現(xiàn)呢，其他三項不都是到期日價值嗎
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因為執(zhí)行價格X是未來的，所以要折現(xiàn)，其余三個都是統(tǒng)一時點
2022 02/03 11:31
84784969 
2022 02/03 11:33
這里其余三個是指的到期日價值還是現(xiàn)在的價值
小鎖老師 
2022 02/03 11:35
是現(xiàn)在的價值的的
84784969
2022 02/03 11:37
那股價S也是站在現(xiàn)時點預(yù)測的價值嗎
84784969
2022 02/03 11:38
現(xiàn)時點的股價嗎
小鎖老師
2022 02/03 11:38
嗯，因為名字就是標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價
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