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怎么理解IRR與債券期限，票面利率，轉(zhuǎn)換價(jià)格，轉(zhuǎn)換比率之間的關(guān)系？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/24 11:10
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丁丁
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好！請(qǐng)稍等正在為你解答
2021 11/24 11:35
丁丁
2021 11/24 11:36
解題思路：根據(jù)公式去判斷
丁丁
2021 11/24 11:47
因?yàn)閠次方不好輸入，（1+ IRR）的t次方=轉(zhuǎn)換比率*股價(jià)/發(fā)行價(jià)格，轉(zhuǎn)換比率越高，等式右邊越大，那么內(nèi)涵收益率也就越高了
丁丁
2021 11/24 11:55
轉(zhuǎn)換比率=面值/轉(zhuǎn)換價(jià)格，轉(zhuǎn)換價(jià)格越高，轉(zhuǎn)換比率就低了，內(nèi)涵收益率也就低了
丁丁
2021 11/24 12:05
根據(jù)內(nèi)涵收益率的計(jì)算公式 債券發(fā)行價(jià)格=利息現(xiàn)值+本金現(xiàn)值 前面利率越高，利息越高，其他條件不變的情況下，內(nèi)涵收益率越高，才能讓上述等式成立
丁丁
2021 11/24 12:09
債券期限越長(zhǎng)，債券價(jià)值越偏離債券面值
丁丁
2021 11/24 12:11
偏離的變化幅度最終會(huì)趨于平穩(wěn)
丁丁
2021 11/24 12:40
債券平價(jià)發(fā)行的時(shí)候，票面利率=內(nèi)涵收益率，無(wú)論期限多長(zhǎng)，都不影響
丁丁
2021 11/24 12:41
債券期限長(zhǎng)短對(duì)內(nèi)涵收益率的影響要分情況進(jìn)行分析
84784981
2021 11/24 13:51
（1+IRR）的t次方，為什么等于轉(zhuǎn)換比率？
84784981
2021 11/24 13:56
為什么等于轉(zhuǎn)換比率*股價(jià)/發(fā)行價(jià)格
丁丁
2021 11/24 14:09
這是一個(gè)公式哦，記住公式就好了
84784981
2021 11/24 14:11
這是一個(gè)固定公式？這個(gè)單息復(fù)息沒(méi)關(guān)系吧？
丁丁
2021 11/24 14:14
同學(xué)說(shuō)的很對(duì)，記住公式就好了
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