免費(fèi)問(wèn)答

A證券期望收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為6%，投資權(quán)重為30%，B證券期望收益率為5%， 標(biāo)準(zhǔn)差為2%，投資權(quán)重為70%，兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.12，求這個(gè)組合的方差 投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方=[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2]=0.000324+0.00006024+0.000784=0.00116824開(kāi)方后得標(biāo)準(zhǔn)差0.034180