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資產(chǎn)組合收益率的方差公式
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速問速答同學,您好
一,投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標準差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標準差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方,標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風險,還取決于各個證券之間的關(guān)系。
二,投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關(guān),也不可能完全負相關(guān),所以不同股票的投資組合可以減低風險,但又不能完全消除風險。一般而言,股票的種類越多,風險越小
2023 03/17 22:52
樂悠劉老師
2023 03/17 22:54
同學,也可以參考這個圖片
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