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資產組合收益率的方差公式
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同學，您好
一，投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數(shù)+資產2的方差*資產2的權重的平方，標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。
二，投資組合的標準差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2 各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小
2023 03/17 22:52
樂悠劉老師 
2023 03/17 22:54
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