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請(qǐng)問(wèn)兩項(xiàng)資產(chǎn)組合收益率的方差,這個(gè)公式咋來(lái)的呀,老師說(shuō)公式不用記,可是不知道推導(dǎo)過(guò)程,記不住相關(guān)結(jié)論。

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84785035| 提问时间:2021 04/04 17:11
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里就是單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重相加,然后再加了一個(gè)2*單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重*相關(guān)系數(shù)。 相關(guān)系數(shù),就是衡量標(biāo)準(zhǔn)差的風(fēng)險(xiǎn) 情況的
2021 04/04 17:39
84785035
2021 04/04 17:41
對(duì),我知道公式表面的意思,就是為啥是這樣的?為啥組合的方差,是各自的權(quán)重方乘以方差再加上后面這個(gè)?這是為什么呢?
陳詩(shī)晗老師
2021 04/04 17:43
說(shuō)折了,組合 的就是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均,但由于組合 可以分散風(fēng)險(xiǎn),所以有了后面這2*XX這里
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