00:10:00
問題已解決
?第二題B 選項為什么正確？ ρ=-1時，投資組合的標準差σp最小，但也不能為零啊，只能最大程度甚至完全分散非系統(tǒng)風險，但不能分散系統(tǒng)風險，所以σp最小也得大于0吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
當相關(guān)系數(shù)等于1時
方差=(a-b)2
標準差=a-b
假設(shè)投資比例為40%和60%各自風險為3和2
標準差=40%*3－60%*2=0
可能為0
2021 04/01 19:42
84785015 
2021 04/01 19:58
方差、標準差、標準離差率都是衡量總風險吧，包含系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險？
這個例子σ1=3，σ2=2，兩個標準差都含有各自的非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險吧？
84785015
2021 04/01 20:06
σp=0時，證券資產(chǎn)組合無風險，系統(tǒng)風險也沒了？
夢夢老師 
2021 04/01 20:21
你好
首先從你的提問可以看出考慮問題的非常全面，知識也能靈活運用。雖然系統(tǒng)風險理論上不能抵消，我理解是單獨拿出來考慮的情況。但是可以結(jié)合實際業(yè)務(wù)理解一下。
比如你購入兩只股票，一只賺了1萬，另一只賠了1萬，兩個股票最后是不賠不賺的，風險全部抵消掉了=0。當然實際可能會發(fā)生這種情況，但是概率有點低，是可能
84785015
2021 04/01 20:35
理論上不能分散系統(tǒng)風險，但兩項證券資產(chǎn)組合的ρ=-1時，恰巧σp=0，即偶然出現(xiàn)證券資產(chǎn)組合無風險，σ2p=0，β系數(shù)=0唄？
夢夢老師
2021 04/01 20:43
你好
不好意思，你的理解和分析是對的
閱讀 86
描述你的問題，直接向老師提問
614
意見反饋
