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老師您好，不理解組合個(gè)數(shù)越來越多的時(shí)候風(fēng)險(xiǎn)分散的越大甚至最后非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都分散完了，這個(gè)和之前講的系數(shù)相關(guān)性有沒有什么聯(lián)系，因?yàn)閮蓚€(gè)組合1是完全不能-1是最大程度抵消，那是不是組合增加時(shí)方差也就是風(fēng)險(xiǎn)也是越來越?。ǚ讲?和方差2離的越遠(yuǎn)才可以組合多的情況下，慢慢分散），就是想問問相關(guān)性系數(shù)和這個(gè)組合越多分散越多什么關(guān)系
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同學(xué)您好，這里有幾個(gè)概念
1.方差代表了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
2.系數(shù)只表示兩個(gè)項(xiàng)目的相關(guān)程度，可以理解為同步程度
3.系數(shù)為1，表示完全同步，甲項(xiàng)目掙錢，乙項(xiàng)目跟著掙錢，系數(shù)為-1，表示完全不相關(guān)，甲項(xiàng)目掙錢，乙項(xiàng)目就塊錢
4.投資盡量多的項(xiàng)目，是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，但是只能把非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)無限壓低到0，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能分散
2022 11/26 22:44
王小龍老師 
2022 11/26 22:47
系數(shù)是兩個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，看同步程度。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分散起到作用。
而項(xiàng)目足夠多的時(shí)候，可以理解為跟系數(shù)就沒啥關(guān)系了。
王小龍老師
2022 11/26 22:58
可以換個(gè)角度，比如打仗，兩個(gè)士兵沖鋒，那么我們要看這兩個(gè)士兵的默契程度（系數(shù)）。但是當(dāng)士兵數(shù)量足夠多時(shí)，不用在乎默契程度，反正我方人多，也能贏。
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