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老師幫忙解析一下這道題 不會(huì)計(jì)算
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你好
相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于各個(gè)證券資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
相關(guān)系數(shù)等于1、且投資比例均為50%、且只有2項(xiàng)資產(chǎn)時(shí)，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2種投資項(xiàng)目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差的平均數(shù)。
本題中投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（8%+12%）/2=10%
2021 03/20 18:54
Basage老師 
2021 03/20 18:57
投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算公式如下圖，
Basage老師
2021 03/20 19:00
由于公式較難輸入，截圖上傳。
Basage老師
2021 03/20 19:01
再上傳一次試下能否成功
Basage老師
2021 03/20 19:06
報(bào)歉，上傳不了截圖。軟件不支持。
84785035 
2021 03/20 19:25
這個(gè)公式看到了 就是沒明白為什么直接? 2
84785035
2021 03/20 19:25
是因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)為1還是因?yàn)楸壤际?0%呢
Basage老師
2021 03/20 19:30
除2，是因?yàn)楸壤际?0%，權(quán)重是一樣的。
84785035
2021 03/20 19:35
那如果相關(guān)系數(shù)是-1呢？
Basage老師
2021 03/20 19:51
兩者之差的一半的絕對值。
84785035
2021 03/20 20:19
那要是-1和1之間就是呢
Basage老師
2021 03/20 20:21
按公式計(jì)算就行了。
Basage老師
2021 03/20 20:22
只有-1和1時(shí)才可以簡化計(jì)算。
84785035
2021 03/20 20:49
好的 謝謝老師
Basage老師
2021 03/20 21:17
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