問(wèn)題已解決

為什么第一題的第一小問(wèn)要算看跌期權(quán)（1+10）要乘以0.25次方，而第二題的第四問(wèn)不用乘0.25次方呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/08 11:34
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Irise Zheng
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA專業(yè)階段除戰(zhàn)略外，已通過(guò),證券從業(yè)資格證,導(dǎo)游證
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2021 02/08 11:37
Irise Zheng
2021 02/08 12:00
同學(xué)：您好！ 您這個(gè)一個(gè)是有效年利率，一個(gè)是報(bào)價(jià)利率 您可以把季度付息的10%的有效年利率換算成季度付息報(bào)價(jià)利率，則： （1+R/4）^4-1=10%，則1+0.25R=(10%+1)^(1/4) 所以年報(bào)價(jià)利率R=(1.1^(1/4)-1)/0.25=0.0964547563378≈9.65% 再講執(zhí)行價(jià)40,折到評(píng)估時(shí)點(diǎn)， (1+10%)^(3/12)=1.0241 (1+9.65%/4)=1.0241 這2種算法都是可以的。
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