問題已解決

為什么都是求Cu，而且都是風險中性原理，這兩個公式是一樣的嗎，為什么我用兩種方法算出來的數(shù)不一樣呢

84784971| 提問時間：2021 02/08 09:50
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
Irise Zheng
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師,初級會計師,CPA專業(yè)階段除戰(zhàn)略外，已通過,證券從業(yè)資格證,導游證
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2021 02/08 09:51
Irise Zheng
2021 02/08 10:01
同學：您好！ CU=(上行概率*CUU+下行概率*CUD)/(1+R)：這個是風險中性原理 ?CU=上行股價-執(zhí)行價格：這個是套期保值原理 但2無論用哪一個，只要已知條件夠，最終算出來的期權(quán)價值是一樣的
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~