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題目中投資組合的期望收益率即可以用資本資產(chǎn)定價計算又可以用加權(quán)平均計算，但是兩種方法答案不同
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你好，同學(xué)。
是的，你看題目要求你用哪種方法計算，就用哪種。
2020 10/08 20:04
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老師，為什么C不對？
下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。
A.
資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
B.
資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
C.
資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
D.
資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均
答案ABC
資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。
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資產(chǎn)組合的必要收益率計算方法
1.先算各個單個資產(chǎn)的必要收益率，在計算加權(quán)平均
2.先計算資產(chǎn)組合的加權(quán)平均貝塔系數(shù)，然后用加權(quán)平均貝塔系數(shù)計算資產(chǎn)組合的必要收益率
以上哪個方法是正確的，為什么
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老師，資本資產(chǎn)定價模型中，Rm是是市場組合的平均收益率，也是市場組合的必要收益率，是不是有好多種說法？
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【計算題】（2017年節(jié)選）資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標準離差為27.9%；資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標準離差率為1.2。投資者張某和趙某決定將其個人資金投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。
（3）為實現(xiàn)其期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？
老師 我想問 這個題 用的是哪個公式，我沒看懂是哪個公式？
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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標準差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標準差率為1.2，投資者周某和馬某決定將個人財產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，周某期望的最低收益率為16%，馬某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。為實現(xiàn)期望的收益率，周某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比重是多少？
老師，這題怎么解？答案給的解方程看不明白，能否講的詳細一點
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