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【計(jì)算題】（2017年節(jié)選）資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%；資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標(biāo)準(zhǔn)離差率為1.2。投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資金投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。 （3）為實(shí)現(xiàn)其期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？ 老師 我想問 這個(gè)題 用的是哪個(gè)公式，我沒看懂是哪個(gè)公式？
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18%×X+13%×(1-X)=16%，解得：X=60%。為實(shí)現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%。
2021 02/17 12:07
84784963 
2021 02/17 12:13
我看不懂他的公式原型是哪個(gè)
84784963
2021 02/17 12:15
是根據(jù)這個(gè)來的么
代老師 
2021 02/17 12:17
這個(gè)就是個(gè)數(shù)學(xué)問題，18%，13%，兩個(gè)資產(chǎn)都投，要求獲得不低于16%，可以把整個(gè)投資看成100%，投資M的比率設(shè)為X，那么投資N的就是1-X，兩項(xiàng)加權(quán)平均16%，18%*X 投資M獲得的收益率，13%*（1-X），投資N獲得的收益率，兩項(xiàng)加在一起不低于16%
代老師
2021 02/17 12:19
不是根據(jù)這個(gè)算的，這個(gè)是算資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)
代老師
2021 02/17 12:20
資產(chǎn)組合的收益率=Σ個(gè)別資產(chǎn)的收益率*個(gè)別資產(chǎn)的權(quán)重
84784963
2021 02/17 12:22
我就想錯(cuò)了，這里老師不懂，就整理公式，然后看題，覺得都對(duì)不上
84784963
2021 02/17 12:23
我知道了老師o(^o^)o
代老師
2021 02/17 12:24
主要看算什么，算收益率是Σ個(gè)別資產(chǎn)的收益率*個(gè)別資產(chǎn)的權(quán)重（權(quán)重乘以個(gè)別收益率的和），風(fēng)險(xiǎn)是權(quán)重平方*標(biāo)準(zhǔn)差的平方那個(gè)公式，
代老師
2021 02/17 12:25
感覺滿意各個(gè)5星好評(píng)
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