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如何理解無風(fēng)險利率對于看漲期權(quán)和看跌期權(quán)中對期權(quán)價格的影響？
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你好 對于期權(quán)投資者來說就是持有現(xiàn)貨的成本，無風(fēng)險利率越高，持有現(xiàn)貨的成本越高，而無風(fēng)險利率越高，未來利潤的折現(xiàn)值越低，兩相綜合，則無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)價格就越低而看跌期權(quán)價格就越高。
2020 02/24 15:55
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