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問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)管理學(xué)習(xí)中，在單項(xiàng)資產(chǎn)里，如果預(yù)期收益率不同，則需要比較單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差率來(lái)判斷風(fēng)險(xiǎn)大小。 那如果在資產(chǎn)組合種，如果預(yù)期收益率不同，是不是就不能根據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)離差率去判斷了呢？ （ 好像聽(tīng)老師說(shuō)，標(biāo)準(zhǔn)離差率只適用于單項(xiàng)資產(chǎn)的判斷。） 那資產(chǎn)組合是根據(jù)什么去判斷風(fēng)險(xiǎn)呢
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你好，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該用組合方差去判斷，VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)
2020 02/06 21:49
宇飛老師 
2020 02/06 21:50
上面是兩個(gè)資產(chǎn)組成的的資產(chǎn)組情況。三個(gè)的話還要再擴(kuò)展。
84784952 
2020 02/06 21:52
標(biāo)準(zhǔn)差率是不是只適用于單項(xiàng)資產(chǎn)呀。我是初學(xué)者，不太懂
宇飛老師
2020 02/06 22:04
標(biāo)準(zhǔn)離差率從公式上面計(jì)算就是標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，并沒(méi)有說(shuō)單項(xiàng)資產(chǎn)還是多項(xiàng)資產(chǎn)，只是一般更多的應(yīng)用在單項(xiàng)資產(chǎn)的衡量，比較便于比較。
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