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如果a和b兩只股票收益率變化方向和變化幅度完全相同，則由這兩只股票組成的投資組合不能交給任何風(fēng)險怎么理解？
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變化完全相同就是說一個漲另一個也跟著漲，跌也同理，所以無法分散風(fēng)險
2019 08/28 23:41
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老師，兩種股票完全正相關(guān)時，把這兩種股票組合在一起為什么不能分散風(fēng)險啊
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投資組合由 A、B 兩種股票構(gòu)成，權(quán)重分別為 40%、60%，兩種股票的期望收益率分別為 10%、15%， 兩種股票收益率的相關(guān)系數(shù)為 0.7，則該投資組合的方差
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假定資本資產(chǎn)定價模型成立,無風(fēng)險收益率為5%,市場平均風(fēng)險收益率為4%。證券市場上有AB兩只股票以及由AB兩只股票的利用,乙下:(1)A股票的貝塔系數(shù)0.5B股票的必要收益率為11%。(2)甲投資組合中,AB兩只股票的投資比例分別為60%和40% ;乙投資組合的必要收益率為10.4 %。要求:(1)計算A股票的必要收益率。(2)計算B股票的貝塔系數(shù)。(3)計算甲投資組合的貝塔系數(shù),風(fēng)險收益率和必要收益率。(4)計算乙投資組合中,AB兩只股票的投資比例。(5)分別說明AB兩只股票B系數(shù)代表的含義并比較其風(fēng)險大小。(6)當(dāng)進(jìn)行對A股票本身做出投資決策時能否可以只用必要收益率做出決策,如果不能,請說明應(yīng)當(dāng)用什么指標(biāo)A股票本身。列出詳細(xì)計算過程和公式
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A,B兩種股票的期望收益率分別為10.6%、12.5%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為16.64%、9.01%，若二者之間的相關(guān)系數(shù)為0.6，由兩種股票組成的投資組合中A.B股票投資比例分別為40%、60%。
計算(1)兩種股票收益率的協(xié)方差
(2)投資組合的期望收益率
(3)計算兩種股票投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
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現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風(fēng)險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。
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