問(wèn)題已解決

當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn) 差=0.4*0.1+0.6*0.15=0.13 請(qǐng)教下這T如何理解

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/09 16:08
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
學(xué)堂答疑王老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！既然相關(guān)系數(shù)=1，表示不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)，在這個(gè)情況下，組合風(fēng)險(xiǎn)為兩單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)平均數(shù)之和即13%，既然組合的標(biāo)準(zhǔn)差10%小于13%，那也就是表明相關(guān)系數(shù)小于1，能夠分散掉部分風(fēng)險(xiǎn)，在假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0，根據(jù)公式算出相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，組合標(biāo)準(zhǔn)差為9.8%，而實(shí)際組合標(biāo)準(zhǔn)差為10%，所以相關(guān)系數(shù)大于0
2019 07/09 17:34
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~