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當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合標(biāo)準(zhǔn) 差=0.4*0.1+0.6*0.15=0.13 請(qǐng)教下這T如何理解

84784997| 提問時(shí)間:2019 07/09 16:08
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學(xué)堂答疑王老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好!既然相關(guān)系數(shù)=1,表示不能分散任何風(fēng)險(xiǎn),在這個(gè)情況下,組合風(fēng)險(xiǎn)為兩單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)平均數(shù)之和即13%,既然組合的標(biāo)準(zhǔn)差10%小于13%,那也就是表明相關(guān)系數(shù)小于1,能夠分散掉部分風(fēng)險(xiǎn),在假設(shè)相關(guān)系數(shù)為0,根據(jù)公式算出相關(guān)系數(shù)為0時(shí),組合標(biāo)準(zhǔn)差為9.8%,而實(shí)際組合標(biāo)準(zhǔn)差為10%,所以相關(guān)系數(shù)大于0
2019 07/09 17:34
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