期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差套利（2021.07.05）

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/05 09:11:04　字體：大小

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單選題

某套利者賣出4月份鋁期貨合約，同時(shí)買入5月份鋁期貨合約，價(jià)格分別為16670元/噸和16830元/噸，平倉(cāng)時(shí)4月份鋁期貨價(jià)格變?yōu)?6780元/噸，則5月份鋁期貨合約變?yōu)椋ā。┰?噸時(shí)，價(jià)差是縮小的。

A、16970

B、16950

C、16980

D、16900

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【答案】

【解析】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。套利者建倉(cāng)價(jià)差＝16830－16670＝160（元/噸），若要價(jià)差縮小，則需滿足5月份鋁期貨合約的價(jià)格－4月份鋁期貨價(jià)格＜160元/噸，則5月份鋁期貨合約的價(jià)格＜16940元/噸。參見(jiàn)教材P127-128。［2012年9月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.05）

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