期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：價(jià)差套利（2021.07.06）

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/07/06 09:26:04　字體：大小

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單選題

3月5日，5月和7月優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約價(jià)格分別為2090元/噸和2190元/噸，交易者預(yù)期近期價(jià)差將縮小，下列選項(xiàng)中最可能獲利的是（?。?。

A、買入5月合約同時(shí)賣出7月合約

B、賣出5月合約同時(shí)賣出7月合約

C、賣出5月合約同時(shí)買入7月合約

D、買入5月合約同時(shí)買入7月合約

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查價(jià)差與期貨價(jià)差套利。如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，套利者可通過賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約來進(jìn)行套利，這種套利稱為賣出套利。由此可知，投資者當(dāng)前應(yīng)賣出其中價(jià)格較高的合約同時(shí)買入價(jià)格較低的合約，即賣出7月合約，買入5月合約。參見教材P127-128。［2010年3月試題］

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期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.06）

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