期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差套利（2021.07.04）

下載正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校APP 訂閱最新報(bào)考消息

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2021/07/04 10:10:11　字體：大小

期貨從業(yè)備考堅(jiān)持每日一練，通過考試就會(huì)更容易一點(diǎn)。

多選題

關(guān)于期貨價(jià)差套利的描述，正確的是（?。?/p>

A、在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)上進(jìn)行方向相反的交易

B、關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)格差是否在合理區(qū)間內(nèi)

C、價(jià)差是用建倉(cāng)時(shí)價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”計(jì)算出來的

D、利用期貨市場(chǎng)不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利

查看答案解析

【答案】

BCD

【解析】

本題考查期貨價(jià)差套利。期貨價(jià)差是指期貨市場(chǎng)上兩個(gè)不同月份或不同品種期貨合約之間的價(jià)格差。與投機(jī)交易不同，在價(jià)差交易中，交易者關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差是否在合理的區(qū)間范圍。如果價(jià)差不合理，交易者可以利用這種不合理的價(jià)差對(duì)相關(guān)期貨合約進(jìn)行方向相反的交易，等價(jià)差趨于合理時(shí)再同時(shí)將兩個(gè)合約平倉(cāng)來獲取收益。A項(xiàng)屬于期現(xiàn)套利。參見教材P125。［2012年9月試題］

點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>

期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（07.04）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

上一篇：期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：價(jià)差套利（...

下一篇：期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》每日一練：套利交...

期貨免費(fèi)資料下載

思維導(dǎo)圖
學(xué)習(xí)計(jì)劃
高級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
高頻考點(diǎn)
報(bào)考指南
分錄/公式/發(fā)條
歷年試題

一鍵領(lǐng)取全部資料