期貨從業(yè)資格基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)：組合投資交易

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2014/10/27 15:46:30　字體：大小

一、組合投資交易：

資金按一定比例分別投資于不同種類有價(jià)證券或一種有價(jià)證券的多個(gè)品種。

分類：金融期貨組合投資、商品期貨組合投資、金融與商品交叉組合投資

投資組合各品種間相關(guān)性系數(shù)值越小，則組合投資的效果越好。

二、程序化交易：

所有利用計(jì)算機(jī)軟件程序制定交易策略并實(shí)行自動(dòng)下單的交易行為。

形式按交易者的投資策略劃分：價(jià)值發(fā)現(xiàn)型、趨勢追逐型、高頻交易型、低延遲套利型

三、量化交易：

特點(diǎn)：

1. 記錄性

2.系統(tǒng)性(三多：多層次，多角度，多數(shù)據(jù))

3. 套利思想

4. 概率取勝

潛在風(fēng)險(xiǎn)：

1.歷史數(shù)據(jù)的完整性

2.模型設(shè)計(jì)中沒有考慮倉位和資金配置(導(dǎo)致資金、倉位和模型不匹配發(fā)生爆倉)

3.網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障。

4.同質(zhì)模型產(chǎn)生競爭交易現(xiàn)象導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

5.單一投資品種導(dǎo)致的不可預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)。

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