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注冊會計師考試《財務(wù)成本管理》每日一練：資本資產(chǎn)定價模型
多選題
度量某種股票系統(tǒng)風(fēng)險的指標是β系數(shù)，其大小取決于（?。?。
A、該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關(guān)性
B、該股票自身的標準差
C、市場組合的標準差
D、無風(fēng)險資產(chǎn)收益率
【正確答案】ABC
【答案解析】本題考核的知識點是資本資產(chǎn)定價模型。貝塔系數(shù)被定為某個資產(chǎn)的收益率與市場組合之間的相關(guān)性，它等于母資產(chǎn)與市場組合的相關(guān)系數(shù)×（該項資產(chǎn)的標準差/市場組合的標準差）。所以一種股票的β系數(shù)的大小取決于該股票與整個股票市場的相關(guān)性；它自身的標準差；整個市場的標準差。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2012-12-6）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2012-12-6）
正保會計網(wǎng)校
2012-12-6
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