基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試大綱（2019 年度修訂）

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來源: 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會編輯：春分 2019/07/05 17:28:59　字體：大小

《科目一》考試大綱

《科目二》考試大綱

《科目三》考試大綱

自2019年9月份基金從業(yè)資格考試全國統(tǒng)考開始，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會將使用新版考試大綱組織考試。

基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試大綱（2019 年度修訂）

一、總體目標(biāo)

為確?；饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識與專業(yè)技能，具備從業(yè)必需的執(zhí)業(yè)能力，特設(shè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》科目。

二、能力等級

能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的最低要求，分為三個(gè)級別：

（一）掌握：考生須在考試和實(shí)際工作中理解并熟練運(yùn)用的內(nèi)容。

（二）理解：考生須對該考點(diǎn)的概念、理念、原則、意義、應(yīng)用范圍等有清晰的認(rèn)識。

（三）了解：作為泛讀內(nèi)容，考生對其有一個(gè)基礎(chǔ)的認(rèn)識。

三、考試內(nèi)容與能力要求

考生應(yīng)當(dāng)根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級的要求，掌握下列從業(yè)必需的基礎(chǔ)知識與專業(yè)技能，并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運(yùn)用相關(guān)知識的執(zhí)業(yè)技能。

對應(yīng)教材章名	節(jié)名	編號	學(xué)習(xí)目標(biāo)（掌握/理解/了解）
6.投資管理基礎(chǔ)	1.財(cái)務(wù)報(bào)表	6.1.a	掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用
		6.1.b	掌握資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益的概念和應(yīng)用
		6.1.c	掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用
	2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析	6.2.a	了解財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概念
		6.2.b	掌握流動性比率、財(cái)務(wù)杠桿比率、營運(yùn)效率比率
		6.2.c	掌握衡量盈利能力的三個(gè)比率：銷售利潤率（ROS）、資產(chǎn)收益率（ROA）、權(quán)益報(bào)酬率（ROE）
		6.2.d	掌握杜邦分析法
	3.貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率	6.3.a	掌握貨幣的時(shí)間價(jià)值的概念、時(shí)間和貼現(xiàn)率對價(jià)值的影響以及 PV 和 FV 的概念、計(jì)算和應(yīng)用
		6.3.b	掌握名義利率和實(shí)際利率的概念和應(yīng)用
		6.3.c	掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用
		6.3.d	掌握即期利率和遠(yuǎn)期利率的概念和應(yīng)用
	4.常用描述性統(tǒng)計(jì)概念	6.4.a	掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計(jì)算和應(yīng)用
		6.4.b	了解方差和標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算和應(yīng)用
		6.4.c	了解正態(tài)分布的特征
		6.4.d	了解相關(guān)性的概念
7.權(quán)益投資	1.資本結(jié)構(gòu)	7.1.a	掌握債權(quán)資本和權(quán)益資本在投票權(quán)和清償順序等方面的區(qū)別以及莫迪利亞尼-米勒定理（MM 定理）
	2.權(quán)益類證券	7.2.a	理解股票價(jià)值和價(jià)格的概念
		7.2.b	理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別
		7.2.c	了解存托憑證（Deposit Receipts）的起源與發(fā)展
		7.2.d	掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征和基本要素
		7.2.e	了解權(quán)證的定義和基本要素
		7.2.f	掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征
		7.2.g	了解影響公司在外發(fā)行股本的行為
	3.股票分析方法	7.3.a	理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別
	4.股票估值方法	7.4.a	理解內(nèi)在價(jià)值法
	4.股票估值方法	7.4.b	理解相對價(jià)值法
8.固定收益投資	1.債券與債券市場	8.1.a	了解債券市場各參與方的責(zé)任以及發(fā)行人類型
		8.1.b	理解債券的不同分類方式
		8.1.c	理解固定利率債券、浮動利率債券和零息債券的定義及特點(diǎn)
		8.1.d	掌握不同債券違約時(shí)的受償順序及投資債券的風(fēng)險(xiǎn)
		8.1.e	了解中國債券市場體系的發(fā)展情況
	2.債券價(jià)值分析	8.2.a	理解 DCF 估值法的概念和應(yīng)用
		8.2.b	掌握債券當(dāng)期收益率和到期收益率的區(qū)別以及與債券價(jià)格的關(guān)系
		8.2.c	掌握利率的期限結(jié)構(gòu)和信用利差的概念和應(yīng)用
		8.2.d	掌握債券久期（麥考利久期和修正久期）的概念、計(jì)算方法和應(yīng)用
		8.2.e	理解債券凸性的概念和應(yīng)用
	3.貨幣市場工具	8.3.a	理解貨幣市場工具的特點(diǎn)
	3.貨幣市場工具	8.3.b	掌握常用的貨幣市場工具的概念和特點(diǎn)
9.衍生工具	1.衍生工具概述	9.1.a	掌握衍生品合約的概念和特點(diǎn)
	1.衍生工具概述	9.1.b	了解衍生工具的分類
	2.遠(yuǎn)期合約和期貨合約	9.2.a	理解期貨和遠(yuǎn)期的定義與區(qū)別
	2.遠(yuǎn)期合約和期貨合約	9.2.b	掌握期貨和遠(yuǎn)期的市場作用
	3.期權(quán)合約	9.3.a	理解期權(quán)合約的概念和特點(diǎn)
		9.3.b	了解期權(quán)合約的內(nèi)在價(jià)值、時(shí)間價(jià)值以及損益的不對稱性
		9.3.c	了解影響期權(quán)價(jià)格的因素
	4.互換合約	9.4.a	理解互換合約的概念以及利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式
		9.4.b	了解影響各類互換合約定價(jià)的因子以及各類收益互換合約的應(yīng)用方式
		9.4.c	理解遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和互換的區(qū)別
10.另類投資	1.另類投資概述	10.1.a	掌握另類投資的主要類型、優(yōu)勢和局限
	2.私募股權(quán)投資	10.2.a	理解私募股權(quán)投資的概念、戰(zhàn)略形式、組織形式、退出機(jī)制、J 曲線和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
	3.不動產(chǎn)投資	10.3.a	理解不動產(chǎn)投資的概念、類型、投資工具和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
	4.大宗商品投資	10.4.a	理解各類大宗商品投資的類型、投資方式和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
11.投資者需求與投資管理流程	1.投資管理流程	11.1.a	理解投資管理的步驟以及各個(gè)步驟的內(nèi)容
	2.投資者類型和特征	11.2.a	掌握個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者的特征
	3.投資者需求和投資政策說明書	11.3.a	掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn)以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容
	4.基金公司投資管理架構(gòu)	11.4.a	掌握基金公司投資管理部門設(shè)置和基金公司投資流程
12.投資組合管理	1.現(xiàn)代投資組合理論	12.1.a	了解現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程
		12.1.b	掌握資產(chǎn)收益率的期望、方差、協(xié)方差、標(biāo)準(zhǔn)差等的概念、計(jì)算和應(yīng)用
		12.1.c	掌握資產(chǎn)收益相關(guān)性的概念、計(jì)算和應(yīng)用
		12.1.d	理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念
	2.資本市場理論	12.2.a	理解資本市場理論的前提假設(shè)
		12.2.b	掌握系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念
		12.2.c	理解 CAPM 模型的主要思想和應(yīng)用以及資本市場線和證券市場線的概念與區(qū)別
	3.被動投資和主動投資	12.3.a	理解市場有效性假說
		12.3.b	掌握主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
		12.3.c	理解市場上主要的指數(shù)（股票和債券）的編制方法
		12.3.d	理解市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系
		12.3.e	了解完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和最優(yōu)化方法復(fù)制三種跟蹤指數(shù)方法的具體應(yīng)用環(huán)境
		12.3.f	理解股票型指數(shù)基金的管理和風(fēng)險(xiǎn)收益特征
	4.資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建	12.4.a	掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
	4.資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建	12.4.b	掌握股票投資組合和債券投資組合的構(gòu)建要點(diǎn)
13.投資交易管理	1.證券市場的交易機(jī)制	13.1.a	了解指令驅(qū)動市場、報(bào)價(jià)驅(qū)動市場和經(jīng)紀(jì)人市場三種市場
		13.1.b	理解做市商和經(jīng)紀(jì)人的區(qū)別
		13.1.c	理解買空和賣空的概念以及對風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響
	2.交易執(zhí)行	13.2.a	掌握最佳執(zhí)行的概念和交易成本的組成
		13.2.b	了解執(zhí)行缺口的計(jì)算方法
		13.2.c	了解投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持與 T-Charter
		13.2.d	了解算法交易的概念和常見策略
	3.基金公司投資交易管理	13.3.a	掌握基金公司投資交易流程
	3.基金公司投資交易管理	13.3.b	理解投資交易過程中操作風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理方法
14.投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制	1.投資風(fēng)險(xiǎn)的類型	14.1.a	掌握市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)的概念及其管理方法
	2.投資風(fēng)險(xiǎn)的測量	14.2.a	了解事前與事后風(fēng)險(xiǎn)測量的區(qū)別
		14.2.b	掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
		14.2.c	理解跟蹤誤差、主動比重的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
		14.2.d	理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性
		14.2.e	理解風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）與預(yù)期損失（ES）的概念、應(yīng)用和局限性
		14.2.f	了解壓力測試的方法和應(yīng)用
	3.不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理	14.3.a	掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
		14.3.b	掌握債券型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
		14.3.c	掌握貨幣市場基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
		14.3.d	了解指數(shù)、ETF、避險(xiǎn)策略基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
		14.3.e	理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法
15.基金業(yè)績評價(jià)	1.基金業(yè)績評價(jià)概述	15.1.a	掌握投資業(yè)績評價(jià)的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素
	2.絕對收益與相對收益	15.2.a	掌握衡量絕對收益和相對收益的主要指標(biāo)的定義和計(jì)算方法
	2.絕對收益與相對收益	15.2.b	掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用
	3.業(yè)績歸因	15.3.a	理解絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別
	4.基金主動管理能力分析	15.4.a	了解主動管理能力分析模型、基金業(yè)績持續(xù)性分析和風(fēng)格分析方法
	5.基金業(yè)績評價(jià)業(yè)務(wù)體系	15.5.a	了解國內(nèi)外主流基金業(yè)績評價(jià)方法體系要點(diǎn)
	6.全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)	15.6.a	理解全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的目的、作用和要求
17.基金的投資交易與結(jié)算	1.基金參與證券交易所二級市場的交易與結(jié)算	17.1.a	理解證券投資基金場內(nèi)證券交易市場和結(jié)算機(jī)構(gòu)
		17.1.b	掌握場內(nèi)證券結(jié)算的原則
		17.1.c	掌握場內(nèi)證券結(jié)算的方式
		17.1.d	了解場內(nèi)證券結(jié)算的內(nèi)容與模式
		17.1.e	理解證券投資基金場內(nèi)交易與結(jié)算涉及的主要費(fèi)用項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
		17.1.f	理解場內(nèi)證券交易特別規(guī)定及事項(xiàng)
	2.銀行間債券市場的交易與結(jié)算	17.2.a	了解銀行間債券市場的發(fā)展與現(xiàn)狀
		17.2.b	掌握銀行間債券市場的交易制度
		17.2.c	理解銀行間市場的交易品種和交易方式
		17.2.d	掌握銀行間債券結(jié)算類型和方式
		17.2.e	理解銀行間債券結(jié)算業(yè)務(wù)類型
	3.海外證券市場投資的交易與結(jié)算	17.3.a	了解境外市場交易與結(jié)算規(guī)則
	3.海外證券市場投資的交易與結(jié)算	17.3.b	理解 QDII 開展境外投資業(yè)務(wù)的交易與結(jié)算情況
18.基金估值、費(fèi)用與會計(jì)核算	1.基金資產(chǎn)估值	18.1.a	掌握基金資產(chǎn)估值的概念和應(yīng)用
		18.1.b	掌握基金資產(chǎn)估值的法律依據(jù)、重要性和需要考慮的因素
		18.1.c	掌握基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體
		18.1.d	掌握基金資產(chǎn)估值的估值程序及基本原則
		18.1.e	理解不同投資品種的估值方法
		18.1.f	理解計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的處理、責(zé)任承擔(dān)及基金暫停估值的情形
		18.1.g	了解 QDII 基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定
	2.基金費(fèi)用	18.2.a	了解基金費(fèi)用的種類
		18.2.b	掌握基金管理費(fèi)、托管費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)提方式
		18.2.c	了解不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目種類
	3.基金會計(jì)核算	18.3.a	掌握基金會計(jì)核算的特點(diǎn)及主要內(nèi)容
	4.基金財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告分析	18.4.a	掌握基金財(cái)務(wù)報(bào)告分析的主要內(nèi)容
19.基金的利潤分配與稅收	1.基金利潤及利潤分配	19.1.a	掌握基金利潤來源及相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的主要內(nèi)容
		19.1.b	掌握基金分紅的不同方式及利潤分配對基金份額凈值的影響
		19.1.c	掌握貨幣市場基金利潤分配的特殊規(guī)定
	2.基金稅收	19.2.a	掌握基金投資活動中涉及的稅收項(xiàng)目
	2.基金稅收	19.2.b	掌握投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目
27.基金國際化的發(fā)展概況	1.海外市場發(fā)展	27.1.a	了解投資基金國際化投資概況
		27.1.b	了解海外市場的監(jiān)管情況
		27.1.c	了解各國基金國際化概況
	2.中國基金國際化發(fā)展	27.2.a	掌握 QFII、RQFII、QDII 的概念、規(guī)則和發(fā)展概況
	2.中國基金國際化發(fā)展	27.2.b	理解基金互認(rèn)、滬港通、深港通和債券通的重要意義

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