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FRM P1金融市場(chǎng)與產(chǎn)品重要知識(shí)點(diǎn)—交叉對(duì)沖
金融市場(chǎng)與產(chǎn)品作為FRM P1考試當(dāng)中占比百分之30的考試科目，可以說是我們備考的重中之重！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校的老師給大家整理了金融市場(chǎng)與產(chǎn)品科目里面的重要知識(shí)點(diǎn)，知識(shí)點(diǎn)搭配例題，幫助大家更好的吸收！今日一起來學(xué)習(xí)交叉對(duì)沖吧！
不要急！先來看看LuLu老師的整體科目介紹！
↓↓↓
?知識(shí)點(diǎn)：交叉對(duì)沖?
?？键c(diǎn)：
1. 注意分母是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)差，分子是標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差。
2. 相關(guān)性越高，對(duì)沖效果越好。
例題：
The hedge ratio is the ratio of derivatives to a spot position(or vice versa that achieves an objective such as minimizing or eliminating risk). Suppose that the standard deviation of quarterly changes in the price of a commodity is 0.57, the standard deviation of quarterly changes in the price of a futures contract on the commodity is 0.85, and the correlation between the two changes is 0.3876.
What is the optimal hedge ratio for a 3-month contract?
A.0.1893
B.0.2135
C.0.2381
D.0.2599
【正確答案】D
【答案解析】
以上就是FRM P1金融市場(chǎng)與產(chǎn)品重要知識(shí)點(diǎn)-交叉對(duì)沖的相關(guān)內(nèi)容，后期小編會(huì)持續(xù)給大家更新相關(guān)重要知識(shí)點(diǎn)，小伙伴們可以關(guān)注【 備考經(jīng)驗(yàn) 】欄目查看！
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