FRM考試考幾門(mén)？需要學(xué)習(xí)什么知識(shí)點(diǎn)？

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：咕嘟 2024/01/16 16:20:05　字體：大小

想要考FRM證書(shū)，首先需要搞明白的一個(gè)問(wèn)題就是，F(xiàn)RM考試一共要考幾門(mén)，分別涉及哪些知識(shí)點(diǎn)。

FRM考試一共涉及到10個(gè)考試科目，其中一級(jí)（Part1）考察四門(mén)，二級(jí)（Part2）考察六門(mén)。下面就詳細(xì)來(lái)看看各個(gè)科目的具體內(nèi)容和學(xué)習(xí)攻略吧！

PART.01

FRM一級(jí)考試具體考試科目如下：

風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：Foundations of Risk Management

這門(mén)各科目近幾年來(lái)定性題有不少，主要以理解為主。風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)是整個(gè)FRM的基礎(chǔ)，很多定義和概念都需要記憶，內(nèi)容也很雜。但是如果直接去記憶做題效果并不佳，也容易遺忘，因此建議理解為主。

FRM一級(jí)的第一門(mén)課程中內(nèi)容其實(shí)在后面都會(huì)有涉及到，在復(fù)習(xí)時(shí)候建議大家采用快速瀏覽學(xué)習(xí)的辦法，先過(guò)一遍知識(shí)點(diǎn)，對(duì)FRM有一基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)，然后開(kāi)始別的課程的復(fù)習(xí)。在所有課程復(fù)習(xí)完以后，再回過(guò)頭復(fù)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，然后開(kāi)始做題練習(xí)，這個(gè)時(shí)候?qū)@門(mén)學(xué)科也會(huì)有更深刻的理解。

數(shù)量分析：Quantitative Analysis

這部分內(nèi)容相對(duì)是比較簡(jiǎn)單的，涉及的主要考試內(nèi)容就是概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)，相關(guān)專業(yè)的同學(xué)可能在上大學(xué)的時(shí)候已經(jīng)學(xué)習(xí)了不少這個(gè)科目的知識(shí)點(diǎn)了，如果忘了撿起來(lái)也不會(huì)很困難。因此復(fù)習(xí)數(shù)量分析這門(mén)課程大部分就是查缺補(bǔ)漏。

這個(gè)時(shí)候就要多做題，通過(guò)錯(cuò)題找到自己的知識(shí)漏洞和薄弱點(diǎn)，寫(xiě)在錯(cuò)題本上重點(diǎn)記憶。

金融市場(chǎng)與產(chǎn)品：Financial Markets and Products

金融市場(chǎng)與產(chǎn)品是FRM考試的重點(diǎn)課程，需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容也比較多。要熟悉各種金融機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)，掌握區(qū)別，可以和現(xiàn)實(shí)情況結(jié)合理解。了解各種金融產(chǎn)品的規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)情況和優(yōu)缺點(diǎn)。

這里有一點(diǎn)要特別提醒，大家對(duì)利率及其性質(zhì)要格外重視，這是定價(jià)估值的基礎(chǔ)。

估值與風(fēng)險(xiǎn)模型：Valuation and Risk Models

學(xué)習(xí)這一學(xué)科，記住公式很重要，但不是只記住公式就可以了，一定要了解原理。不了解原理，做題的時(shí)候也會(huì)摸不著門(mén)路！這門(mén)課程計(jì)算題比較多，計(jì)算題是考場(chǎng)上比較耗時(shí)間的題目，大家也要多多練習(xí)。

總的來(lái)說(shuō)：FRM一級(jí)考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。

此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者需要了解的基本金融工具的知識(shí)。考試更側(cè)重于概念的理解而非實(shí)用性。

PART.02

FRM二級(jí)

FRM二級(jí)考試主要涉及金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐應(yīng)用和案例分析，包括以下六個(gè)科目：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、金融市場(chǎng)熱點(diǎn)。

FRM一級(jí)中的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)像一門(mén)大雜燴的課程，涉及了各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的介紹，而FRM二級(jí)是對(duì)FRM一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)這門(mén)課中涉及的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了細(xì)分學(xué)習(xí)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

主要對(duì)一級(jí)所學(xué)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)估值模型、壓力測(cè)試、債券和衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了深入展開(kāi)。要掌握各種歷史模擬法的區(qū)別、極值理論以及相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)的影響。掌握利率期限結(jié) 構(gòu)模型的分類和特點(diǎn)。

信用風(fēng)險(xiǎn)

FRM二級(jí)中考生公認(rèn)比較難的一門(mén)課，這門(mén)課講解了信用風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)手方欠錢(qián)不還的風(fēng)險(xiǎn)，在其中如何分析、如何計(jì)量、如何管理等。大家在學(xué)習(xí)中要掌握信用風(fēng)險(xiǎn)的度量標(biāo)準(zhǔn)和模型，比較各個(gè)模型的區(qū)別、違約相關(guān)性的計(jì)算、超額抵押賬戶的計(jì)算和相關(guān)性的影響、證券化的過(guò)程以及工具、對(duì)手方信用風(fēng)險(xiǎn)的影響和對(duì)CVA的壓力測(cè)試這些重要知識(shí)點(diǎn)。

操作風(fēng)險(xiǎn)

介紹了以資本為核心的管理辦法、業(yè)界的至佳實(shí)踐及巴塞爾協(xié)議。學(xué)習(xí)中重點(diǎn)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、治理和管理流程和方法、各個(gè)案例的事件和結(jié)論、巴塞爾協(xié)議不同版本的改變?cè)蚣皟?nèi)容，尤其是巴塞爾協(xié)議三的內(nèi)容。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

主要介紹了它的管理工具，如：現(xiàn)金流量模型、壓力測(cè)試、報(bào)告制度、應(yīng)急預(yù)案等等工具，學(xué)習(xí)重點(diǎn)為L(zhǎng)VaR的含義和計(jì)算，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的概念等、融資模式、資產(chǎn)負(fù)債表管理、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況來(lái)理解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

投資風(fēng)險(xiǎn)

主要是將我們FRM一級(jí)中學(xué)過(guò)的對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的管理擴(kuò)展為對(duì)組合的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，依然是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。重點(diǎn)要學(xué)習(xí)組合的構(gòu)建和VaR的度量，其中部分內(nèi)容和一級(jí)相關(guān)。

金融市場(chǎng)熱點(diǎn)

這門(mén)課的來(lái)源以論文、報(bào)告為主，會(huì)議演講稿為輔，通常與當(dāng)下的投資焦點(diǎn)相關(guān)。大家在關(guān)注行業(yè)熱點(diǎn)的同時(shí)，學(xué)習(xí)的重點(diǎn)要放在整體的邏輯結(jié)構(gòu)上。

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