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2013銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：方差-協(xié)方差法
多選題
下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，正確的有（?。?。
A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象
B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價(jià)模型
D.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度
E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量分繁重
【正確答案】ACDE
【答案解析】方差-協(xié)方差法不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)，這是方差-協(xié)方差法的缺點(diǎn)。所以不選B。
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