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2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》每日一練:久期缺口

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2013/11/05 08:45:13 字體:

  多選題

  下列關(guān)于久期缺口的理解,正確的有(?。?。

  A.當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率下降,銀行的市場價值將增加

  B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時,如果市場利率下降,銀行的市場價值將減少

  C.當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率上升,銀行的市場價值將減少

  D.久期缺口的絕對值越小,銀行對利率的變化越敏感

  E.久期缺口的絕對值越小,銀行的利率風(fēng)險暴露量越大

    

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