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2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》每日一練：計算VaR值參數(shù)
多選題
下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有（ ）。
A.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高
B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險的比較，置信水平的選取就并不重要
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長
E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短
【正確答案】ABC
【答案解析】如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該短。如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)選取監(jiān)管成本和監(jiān)管收益的臨界點。
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