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銀行從業(yè)資格考試《風險管理》第三章第三節(jié)信用風險監(jiān)測與報告三
正保會計網校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第三章 信用風險管理
3.3 信用風險監(jiān)測與報告
3.3.1 風險監(jiān)測對象
2.組合風險監(jiān)測
組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監(jiān)測。商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有兩種方法：
（1）傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。授信集中是指相對于商業(yè)銀行資本金、總資產或總體風險水平而言，存在較大潛在風險的授信。結構分析包括行業(yè)、客戶、產品、區(qū)域等的資產質量、收益（利潤貢獻度）等維度。商業(yè)銀行可以依據風綜合指標或指數。
（2）資產組合模型。商業(yè)銀行在計量每個暴露的信用風險，即估計每個暴露的未來價值概率分布的基礎上，就能夠計量組合整體的未來價值概率分布。通常有兩種方法：
①估計各暴露之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布。當然，估計大量個體暴露之間的相關性非常困難，一般把暴露歸成若干類別，假設每一類別內的個體暴露完全相關。在得到各個類別未來價值的概率分布后，再估計風險類別之間的相關性，從而得到整體的未來價值概率分布。
②不處理各暴露之間的相關性，而把投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布。組合監(jiān)測能夠體現多樣化投資產生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度的風險集中度過高，實現資源的最優(yōu)化配置。
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