銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》第三章第三節(jié)信用風(fēng)險監(jiān)測與報告四

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/09/04 14:01:57　字體：大小

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第三章　信用風(fēng)險管理

3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告

3.3.2 風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系通常包括潛在指標(biāo)和顯現(xiàn)指標(biāo)兩大類，前者主要用于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現(xiàn)因素或現(xiàn)狀信息的量化。在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，重要的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)有：

1.不良資產(chǎn)／貸款率

不良貸款率＝（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款×100%

2.預(yù)期損失率

預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險暴露×100%

預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失。

3.單一（集團）客戶授信集中度

單一（集團）客戶貸款集中度＝最大一家（集團）客戶貸款總額／資本凈額×100%

最大一家（集團）客戶貸款總額是指報告期末各項貸款余額最高的一家（集團）客戶的各項貸款的總額。

4.關(guān)聯(lián)授信比例

關(guān)聯(lián)授信比例＝全部關(guān)聯(lián)方授信總額／資本凈額×100%

全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方的授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和我國中央政府債券。關(guān)聯(lián)方包括關(guān)聯(lián)自然人、法人或其他組織。

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