銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告一

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第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

學(xué)習(xí)目的：

掌握對(duì)單一客戶(hù)和組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要內(nèi)容和方法。

掌握風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的六項(xiàng)指標(biāo)的含義及其計(jì)算方法。

了解風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法。

了解風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑，掌握不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容。

信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。如果達(dá)到關(guān)注水平或超過(guò)閾值，就應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整授信政策、優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)、利用資產(chǎn)證券化等分散和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

（1）確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)；

（2）監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況；

（3）評(píng)估抵（質(zhì)）押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵（質(zhì)）押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)；

（4）識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類(lèi)；

（5）對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：在貸款決策前預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)控措施，對(duì)降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%；在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%；而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。

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