2015銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

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商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系。

1.自我評(píng)估法

自我評(píng)估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出全行經(jīng)營(yíng)管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從影響程度和發(fā)生概率兩個(gè)角度來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度。自我評(píng)估法還應(yīng)當(dāng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施的質(zhì)量，不僅要對(duì)沒有控制措施或控制不足而具有潛在風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行完善，也要對(duì)控制過度引起效率低下的環(huán)節(jié)進(jìn)行重新調(diào)整。

商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的主要目的是鼓勵(lì)各級(jí)機(jī)構(gòu)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)流程的有效管理。

2.因果分析模型

在綜合自我評(píng)估結(jié)果和各類操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的基礎(chǔ)上，利用因果分析模型能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)損失、風(fēng)險(xiǎn)成因和風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

因果分析模型可以識(shí)別哪些風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，使得操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和監(jiān)測(cè)流程變得更加有針對(duì)性和效率。

實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識(shí)別導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)成因，方法包括實(shí)證分析法、與業(yè)務(wù)管理部門會(huì)談等，最終獲得損失事件與風(fēng)險(xiǎn)成因之間的因果關(guān)系。

操作風(fēng)險(xiǎn)損失的因果分析示例：

損失事件	風(fēng)險(xiǎn)成因	風(fēng)險(xiǎn)類別
前臺(tái)業(yè)務(wù)人員招聘、培訓(xùn)投人大幅增加，但營(yíng)業(yè)收入／利潤(rùn)水平同比顯著下降	市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致熟練員工／核心雇員流失	人員因素
理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但客戶投訴/法律訴訟超比例增加	產(chǎn)品設(shè)計(jì)／目標(biāo)客戶不合理	內(nèi)部流程
電子銀行業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，但客戶資金被盜／交易故障次數(shù)異常增多	軟硬件／系統(tǒng)處理能力有限或存在安全漏洞	系統(tǒng)缺陷