銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)評估定義與原理

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校編輯： 2015/03/16 09:06:03　字體：大小

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《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定：“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定操作風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，將風(fēng)險(xiǎn)評估整合入業(yè)務(wù)處理流程，建立操作風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評估或其他評估工具，定期評估主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)，并將評估結(jié)果應(yīng)用到風(fēng)險(xiǎn)考核、流程優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中。”

操作風(fēng)險(xiǎn)評估（RCSA），是指操作風(fēng)險(xiǎn)所有人持續(xù)識別、評估并報(bào)告業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險(xiǎn)及其控制狀況的過程。其原理是按照“固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)”的方法，對業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制措施進(jìn)行系統(tǒng)識別、量化評級和記錄報(bào)告，評估業(yè)務(wù)流程固有風(fēng)險(xiǎn)、剩余風(fēng)險(xiǎn)，量化分析風(fēng)險(xiǎn)程度，并針對不可接受的風(fēng)險(xiǎn)敞口采取改進(jìn)措施。

操作風(fēng)險(xiǎn)評估（RCSA）是一種銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力求通過每個(gè)業(yè)務(wù)單元自我的觀察、分析，并借助經(jīng)驗(yàn)和判斷，對銀行自身可能蒙受的風(fēng)險(xiǎn)以及控制情況進(jìn)行識別和評估，以便對其進(jìn)行防范，并進(jìn)而提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險(xiǎn)。定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評估；定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。隨時(shí)間的變化，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部損失的實(shí)際結(jié)果、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，以及所做的適度調(diào)整，對操作風(fēng)險(xiǎn)評估流程和評估結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

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