注冊會計師《財管》每日一練：資本資產(chǎn)定價模型貝塔系數(shù)（2022.03.01）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小佳 2022/03/01 10:48:52　字體：大小

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多選題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型貝塔系數(shù)的表達(dá)中，正確的有（?。?/p>

A、投資組合的貝塔系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的貝塔系數(shù)低

B、如果一項資產(chǎn)的貝塔系數(shù)等于2，說明該股票的波動幅度為一般市場波動的2倍

C、貝塔系數(shù)不可以為負(fù)數(shù)

D、貝塔系數(shù)反映的是系統(tǒng)風(fēng)險

查看答案解析

【答案】

【解析】

由于投資組合的貝塔系數(shù)等于單項資產(chǎn)的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項A的說法不正確；貝塔系數(shù)可以為負(fù)數(shù)，貝塔系數(shù)如果是負(fù)數(shù)說明該資產(chǎn)收益率與市場平均收益率反向變動，所以，選項C的說法不正確。

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