注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：期權(quán)（03.30）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：噗噗 2020/03/30 08:49:46　字體：大小

每個人都有自己的夢！可夢永遠是需要自己去實現(xiàn)的，俗話說的好，夢就是用來實現(xiàn)的。你的注會夢，讓網(wǎng)校陪你一起來實現(xiàn)，2020年注冊會計師招生已經(jīng)全面展開，讓你的夢不再是遙不可及。查看注會課程詳情>>

多選題

下列關(guān)于期權(quán)的說法中，不正確的有（　）。

A、看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理成立的前提條件是，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)具有相同的執(zhí)行價格

B、看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理成立的前提條件是，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)具有相同的到期日和執(zhí)行價格

C、同時購買某股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的投資策略，稱為“多頭對敲”

D、同時出售某股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的投資策略，稱為“空頭對敲”

查看答案解析

【答案】

ACD

【解析】

看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理成立的前提條件是，看漲期權(quán)與看跌期權(quán)具有相同的到期日和執(zhí)行價格，所以選項A的說法不正確，選項B的說法正確；多頭對敲是指同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，所以選項C的說法不正確；空頭對敲是指同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同，所以選項D的說法不正確。

點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>