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2015注會《財管》復(fù)習(xí)資料:資本資產(chǎn)定價模型的β系數(shù)分析

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2015/11/25 09:50:55 字體:

  正保會計網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了注冊會計師學(xué)習(xí)中的遇到的知識點,希望對大家備考有幫助,學(xué)習(xí)中遇到問題,可以去網(wǎng)校論壇討論或去所報課程答疑板提問。

  知識點:資本資產(chǎn)定價模型的β系數(shù)分析

 ?、俨捎眠@種方法計算某資產(chǎn)的β系數(shù),需要首先計算該資產(chǎn)與市場組合的相關(guān)系數(shù), 然后計算該資產(chǎn)的標準差和市場組合的標準差,最后代入上式中計算出β系數(shù)。

  ②某種股票β值的大小取決于:該股票與整個市場的相關(guān)性;它自身的標準差;整個市場的標準差。

 ?、凼袌鼋M合的貝塔系數(shù)為1。

  ④當相關(guān)系數(shù)小于0時,貝塔系數(shù)為負值。

  ⑤無風(fēng)險資產(chǎn)的β=0。

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