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2015注會《財管》復習資料：資本資產(chǎn)定價模型的β系數(shù)分析
正保會計網(wǎng)校論壇學員為大家分享了注冊會計師學習中的遇到的知識點，希望對大家備考有幫助，學習中遇到問題，可以去網(wǎng)校論壇討論或去所報課程答疑板提問。
知識點：資本資產(chǎn)定價模型的β系數(shù)分析
?、俨捎眠@種方法計算某資產(chǎn)的β系數(shù)，需要首先計算該資產(chǎn)與市場組合的相關(guān)系數(shù)， 然后計算該資產(chǎn)的標準差和市場組合的標準差，最后代入上式中計算出β系數(shù)。
?、谀撤N股票β值的大小取決于：該股票與整個市場的相關(guān)性；它自身的標準差；整個市場的標準差。
?、凼袌鼋M合的貝塔系數(shù)為1。
?、墚斚嚓P(guān)系數(shù)小于0時，貝塔系數(shù)為負值。
?、轃o風險資產(chǎn)的β=0。
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