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中級會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益（5.11）
2015年中級會(huì)計(jì)職稱考試備考日益緊張，為了幫助廣大考生做好備考，打好基礎(chǔ)，網(wǎng)校全面開通了2015年中級會(huì)計(jì)職稱課程（試聽課程>>）。另外，網(wǎng)校特地整理了論壇熱心學(xué)員為大家分享了中級會(huì)計(jì)師知識(shí)點(diǎn)，希望對您有所幫助。
資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
1.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔值為零，因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)是沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，無風(fēng)險(xiǎn)是什么風(fēng)險(xiǎn)都沒有的，所以其標(biāo)準(zhǔn)差為0的。
2.市場組合的貝塔值為1，
市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)×市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差
即：市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)
由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場組合與市場組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場組合的貝塔系數(shù)＝1，這是一個(gè)結(jié)論，我們需要記住。
3.貝塔值可能為負(fù)數(shù)，教材中并沒有研究貝塔負(fù)數(shù)為負(fù)數(shù)的情況。這只是理論情況，貝塔系數(shù)理論上可能為負(fù)數(shù)，但是實(shí)際中并不存在，對于這種情況的組合無需研究。
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