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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益（5.11）

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯： 2015/05/11 15:08:06　字體：大 小

　　2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試備考日益緊張，為了幫助廣大考生做好備考，打好基礎(chǔ)，網(wǎng)校全面開通了2015年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱課程（試聽課程>>）。另外，網(wǎng)校特地整理了論壇熱心學(xué)員為大家分享了中級(jí)會(huì)計(jì)師知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)您有所幫助。

　　資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　1.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔值為零，因?yàn)闊o(wú)風(fēng)險(xiǎn)是沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)是什么風(fēng)險(xiǎn)都沒有的，所以其標(biāo)準(zhǔn)差為0的。

　　2.市場(chǎng)組合的貝塔值為1，

　　市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

　　即：市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)

　　由于“市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合”一定是完全正相關(guān)的，即市場(chǎng)組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)＝1，所以，市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1，這是一個(gè)結(jié)論，我們需要記住。

　　3.貝塔值可能為負(fù)數(shù)，教材中并沒有研究貝塔負(fù)數(shù)為負(fù)數(shù)的情況。這只是理論情況，貝塔系數(shù)理論上可能為負(fù)數(shù)，但是實(shí)際中并不存在，對(duì)于這種情況的組合無(wú)需研究。

　　

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