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《財(cái)務(wù)管理》知識點(diǎn)：二叉樹期權(quán)定價(jià)模型（06.01）
二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
1.單期二叉樹模型
計(jì)算結(jié)果與前面介紹的復(fù)制組合原理和風(fēng)險(xiǎn)中性原理是一樣的。（解題思路）
2.兩期二叉樹模型
如果把單期二叉樹模型的到期時(shí)間分割成兩部分，就形成了兩期二叉樹模型。
3.多期二叉樹模型
期數(shù)增加以后帶來的主要問題是股價(jià)上升與下降的百分比如何確定問題。期數(shù)增加以后，要調(diào)整價(jià)格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。
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