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2021中級會計職稱財務管理知識點：證券資產組合風險與收益衡量
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知識點：證券資產組合風險與收益衡量
1.證券資產組合的預期收益率等于組合內各資產預期收益率的加權平均值，表明組合沒有分散收益。
2.證券資產組合的風險（標準差）通常小于組合內各資產的風險（標準差）的加權平均值，表明組合能夠分散風險。
3.證券資產組合的系統(tǒng)風險（β系數(shù)）等于組合內各資產系統(tǒng)風險（β系數(shù)）的加權平均值，表明組合不能夠分散系統(tǒng)風險。
4.－1（完全負相關）≤相關系數(shù)≤＋1（完全正相關）：0≤組合風險≤加權平均風險
相關系數(shù)越大（越接近于＋1），風險分散效應越小；相關系數(shù)越小（越接近于－1），風險分散效應越大。
5.系統(tǒng)風險VS非系統(tǒng)風險——只有系統(tǒng)風險才有資格要求補償，非系統(tǒng)風險可以通過證券資產組合被消除掉。
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