新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
中級經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯題：布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定
準(zhǔn)備2021年中級經(jīng)濟(jì)師報考的小伙伴，此刻備考倒計時！正保會計網(wǎng)校為各位伙伴準(zhǔn)備了本周中級經(jīng)濟(jì)師《金融》易錯題，快來看！
【多選題】
下列假設(shè)條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定的有（?。?。
A、無風(fēng)險利率為常數(shù)
B、沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機(jī)會
C、標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
D、市場交易是連續(xù)的
E、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
查看易錯題點評
【答案】
ABDE【點評】
本題考查布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定：①無風(fēng)險利率r為常數(shù)；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機(jī)會；③標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利；④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；⑥標(biāo)的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。
針對在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論，實在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個堅實的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準(zhǔn)備。大家要好好把握，認(rèn)真練習(xí)和測試，以求達(dá)到良好的練習(xí)效果。
更多推薦：
推薦閱讀
相關(guān)資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號